АВТОРЕГРЕ́ССИЯ
-
Рубрика: Экономика
-
Скопировать библиографическую ссылку:
АВТОРЕГРЕ́ССИЯ, наличие регрессии внутри статистич. рядов. В осн. применяется в изучении регрессии динамич. рядов, как влияние предыдущих уровней на последующие. В стандартной форме модель А. записывается в виде $$x_t=a_1x_{t-1}+...+a_px_{t-p}+ε_t$$где $x_t$ – объясняемая переменная, а $ε_t$ – ошибки (белый шум). Величина $p$ называется порядком модели. Часто в модель включают также константу, применяя приведённую модель не к исходному процессу $x_t$, а к центрированному $\tilde x_t=x_t-C$.
Ошибка А. вычисляется по формуле:$$ε= \frac{\sum(y-\bar y_x)^2} {\sum(y-\bar y)^2},$$где $y$ – фактич. уровни динамич. ряда; $\bar y$ – средний уровень ряда; $\bar y_x$ – теоретич. уровни, найденные по уравнению регрессии. См. также Ряд статистический, Ряды динамики.