ЭНГЛ

ЭНГЛ (Engle) Ро­берт (р. 10.11.1942, Си­ракь­юс, штат Нью-Йорк), амер. эко­но­мист. В 1969 окон­чил Кор­нелл­ский ун-т. Ра­бо­тал в Мас­са­чу­сет­ском тех­но­ло­гич. ин-те и Ка­ли­фор­ний­ском ун-те в Сан-Ди­е­го. С 2000 проф. фи­нан­сов Нью-Йорк­ско­го ун-та. Боль­шин­ст­во ра­бот Э. по­свя­ще­но ана­ли­зу вре­мен­ны́х ря­дов (см. Слу­чай­ный про­цесс), ко­ин­те­гра­ции и про­гно­зи­ро­ва­нию. В 1982 пред­ло­жил ав­то­рег­рес­си­он­ные мо­де­ли ус­лов­ной ге­те­ро­ске­да­стич­но­сти (ARCH) для мо­де­ли­ро­ва­ния во­ла­тиль­но­сти вы­со­ко­час­тот­ных вре­менны́х ря­дов. В мо­де­ли ARCH дис­пер­сия слу­чай­ной ошиб­ки име­ет две час­ти: не ме­няю­щую­ся во вре­ме­ни (от­ра­жа­ет по­сто­ян­ст­во без­ус­лов­ной дис­пер­сии ря­да) и за­ви­ся­щую от пре­ды­ду­щих зна­че­ний (от­ра­жа­ет ав­то­рег­рес­си­он­ную за­ви­си­мость ус­лов­ной дис­пер­сии). На ос­но­ве кон­цеп­ции Э. воз­ник­ло боль­шое чис­ло мо­де­лей фи­нан­со­вых вре­мен­ны́х ря­дов. Но­бе­лев­ская пр. (2003, совм. с К. Грейнд­же­ром).