ШАРП УИЛЬЯМ ФОРСАЙТ

ШАРП (Sharpe) Уиль­ям Фор­сайт (р. 16.6.1934, Бос­тон), амер. эко­но­мист. Окон­чил (1955) и по­лу­чил сте­пень д-ра (1961) в Ка­ли­фор­ний­ском ун-те в Лос-Анд­же­ле­се; в 1956–61 ра­бо­тал в кор­по­ра­ции RAND; в 1961–68 пре­по­да­вал в Ва­шинг­тонском ун-те в Си­эт­ле, с 1968 проф. Ка­ли­фор­ний­ско­го ун-та в Эр­ви­не, с 1970 проф. фи­нан­сов Стан­форд­ско­го уни­верси­те­та­, в 1980 пре­зи­дент Амер. фи­нан­со­вой ас­со­циа­ции.

На­став­ни­ком Ш. во вре­мя под­го­тов­ки док­тор­ской дис­сер­та­ции был Г. Мар­ко­виц, чью не­оклас­сич. мо­дель ин­ве­стиц. порт­фе­ля Ш. усо­вер­шен­ст­во­вал в 1964, пред­ста­вив в ст. «Capital Asset Prices – A Theory of Market Equilibrium Under Conditions of Risk» мо­дель Capital Asset Pricing Model (CAPM). По оцен­ке амер. ма­те­ма­ти­ка Б. Ман­дельб­ро­та, Ш. свёл «все уто­ми­тель­ные порт­фель­ные рас­чё­ты Мар­ко­ви­ца к не­сколь­ким опе­ра­ци­ям».

Фор­му­лы Ш. лег­ли в ос­но­ву ком­пь­ю­тер­ных про­грамм, пред­на­зна­чен­ных для оцен­ки фи­нан­со­вых вло­же­ний; имя Ш. по­лу­чил по­ка­за­тель до­ход­но­сти порт­фе­ля с по­прав­кой на риск (ко­эф­фи­ци­ент Ш.). Сам Ш. ак­тив­но вклю­чил­ся в свя­зан­ные с его тео­ри­ей ин­ве­стиц. про­ек­ты; в 1986 соз­дал кон­сал­тин­го­вую ком­па­нию «William F. Sharpe Associates», в 1996 стал со­уч­ре­ди­те­лем ком­па­нии «Financial Engines» в Крем­ние­вой до­ли­не.

Но­бе­лев­ская пр. (1990, совм. с Г. Мар­ко­ви­цем и М. Мил­ле­ром).