Подпишитесь на наши новости
Вернуться к началу с статьи up
 

ЦЕНТРА́ЛЬНАЯ ПРЕДЕ́ЛЬНАЯ ТЕОРЕ́МА

  • рубрика

    Рубрика: Математика

  • родственные статьи
  • image description

    В книжной версии

    Том 34. Москва, 2017, стр. 288-289

  • image description

    Скопировать библиографическую ссылку:




ЦЕНТРА́ЛЬНАЯ ПРЕДЕ́ЛЬНАЯ ТЕО­РЕ́­МА, об­щее на­зва­ние ря­да пре­дель­ных тео­рем тео­рии ве­ро­ят­но­стей, в ко­то­рых ус­та­нав­ли­ва­ет­ся, что при боль­шом чис­ле сла­гае­мых рас­пре­де­ле­ния сумм не­за­ви­си­мых слу­чай­ных ве­ли­чин близ­ки к нор­маль­но­му рас­пре­де­ле­нию. Эти тео­ре­мы яв­ля­ют­ся об­об­ще­ния­ми Му­ав­ра – Лап­ла­са тео­ре­мы. Пусть $X_1$, $X_2$, $...$ – не­за­ви­си­мые слу­чай­ные ве­ли­чи­ны со сред­ни­ми зна­че­ния­ми $\mathsf{E}X_j=a_j$ и дис­пер­сия­ми $\mathsf{D}X_j=σ^2_j > 0$. Пусть $S_n=X_1+...+X_n$, $A_n=\mathsf{E}S_n=a_1+...+a_n$ – сред­нее зна­чение $S_n$ и $B_n^2=\mathsf{D}S_n=σ_1^2+...+σ_n^2$ – её ди­спер­сия. Один из про­стей­ших ва­ри­ан­тов Ц. п. т. ут­вер­жда­ет, что при оп­ре­де­лён­ных ус­ло­ви­ях функ­ции рас­пре­де­ления нор­ми­ро­ван­ных сумм $S_n^*=\frac{S_n-A_n}{B_n}$, т. е. $F(x)=\mathsf{P}(S_n^* < x)$ при рос­те $n$ стре­мят­ся к функ­ции рас­пре­де­ле­ния стан­дарт­но­го нор­маль­но­го за­ко­на $Φ(x)=\frac{1}{\sqrt{2π}}\int_{-\infty}^{x}e^{-u^2/2}du$: $$Fn(x)→Φ(x),\,n→∞,\tag{*}$$ при­чём эта схо­ди­мость рав­но­мер­на по $-∞ < x < ∞$. След­ст­ви­ем это­го яв­ля­ет­ся со­от­но­ше­ние $\mathsf{P}(X_1+...+X_n < x) - Φ_n(x)→0,\,n→∞,$ где $Φ_n(x)$ – нор­маль­ная функ­ция рас­пре­де­ле­ния со сред­ним $A_n$ и дис­пер­си­ей $B_n^2$, т. е. при боль­ших $n$ функ­ции рас­преде­ле­ния сумм $S_n=X_1+...+X_n$ ма­ло от­ли­ча­ют­ся от нор­маль­ных функ­ций рас­пре­де­ле­ния с те­ми же сред­ни­ми и дис­пер­сия­ми, что у $S_n$. Это по­зво­ля­ет в прак­тич. рас­чё­тах за­ме­нять функ­ции рас­пре­де­ле­ния сумм не­за­ви­си­мых слу­чай­ных ве­ли­чин, ко­то­рые обыч­но не­из­вест­ны (их вы­чис­ле­ние свя­за­но с очень боль­ши­ми труд­но­стя­ми), нор­маль­ны­ми функ­ция­ми рас­пре­де­ле­ния, ра­бо­та с ко­то­ры­ми труд­но­стей не пред­став­ля­ет.

Для спра­вед­ли­во­сти (*) дос­та­точ­но, что­бы для не­ко­то­ро­го $δ > 0$ $$\frac{β_{2+δ}(X_1)+...+β_{2+δ}(X_n)}{B^{2+δ}_n} → 0,\,n→∞,$$

где $β_{2+δ}(X_j)=\mathsf{E}|X_j-a_j|^{2+δ}$ (тео­ре­ма Ляпу­но­ва, 1900). Для то­го что­бы выпол­ня­лось (*) и од­но­вре­мен­но $B_n^{-2} \text{max}_{1 \leqslant j \leqslant n} σ^2_j → 0,\,n→∞,$ не­об­хо­ди­мо и дос­та­точ­но вы­пол­не­ния ус­ло­вия $$B_n^{-2}\sum_{j=1}^n\int_{x-a_j | \geqslant εB_n} (x-a_j)^2dG_j(x)→0,\,n→∞,$$ где $G_j$ – функ­ции рас­пре­де­ле­ния $X_j$ (тео­ре­ма Лин­де­бер­га – Фел­ле­ра). Ес­ли слу­чай­ные ве­ли­чи­ны $X_1$, $X_2$, $...$ оди­на­ко­во рас­пре­де­ле­ны, то для спра­вед­ли­во­сти (*) дос­та­точ­но су­ще­ст­во­ва­ния их дис­пер­сии. На­ря­ду с ут­вер­жде­ни­ем (*), ко­то­рое ино­гда на­зы­ва­ют ин­те­граль­ной фор­мой Ц. п. т., рас­смат­ри­ва­ют­ся её ло­каль­ные фор­мы. Од­на из ло­каль­ных форм Ц. п. т. для плот­но­стей ут­вер­жда­ет, что в слу­чае оди­на­ко­во рас­пре­де­лён­ных ве­ли­чин $X_1$, $X_2$, $...$ плот­но­сти ве­ро­ят­но­стей $p_n(x)$ нор­ми­ро­ван­ных сумм $S_n^*$ схо­дят­ся к плот­но­сти стан­дарт­но­го нор­маль­но­го за­ко­на: $$p_n(x) →  φ(x) = \frac{1}{\sqrt{2π}} e^{-x^2/2},\,n→∞, -∞ < x < ∞.$$ Для cпрa­вeд­ли­во­cти это­го yт­вeр­ждeния доc­тa­точно до­пол­ни­тeльно прeд­по­ло­жить cy­щe­cт­во­вa­ниe ог­рaни­чeнныx плотно­cтeй y cлy­чaйныx вe­ли­чин Х_1$, $Х_2$, $...$ . О ло­каль­ной фор­ме Ц. п. т. для слу­чай­ных ве­ли­чин с ре­шёт­ча­ты­ми рас­пре­де­ле­ния­ми см. в ст. Ре­шёт­ча­тое рас­пре­де­ле­ние.

 

Один из важ­ней­ших во­про­сов, свя­зан­ных с при­ме­не­ния­ми Ц. п. т., – во­прос о точ­но­сти ап­прок­си­ма­ции, ко­то­рую она га­ран­ти­ру­ет. Са­мым из­вест­ным ре­зуль­та­том в этом кру­ге во­про­сов яв­ля­ет­ся тео­ре­ма Бер­ри – Эс­сее­на, ко­торая, в ча­ст­но­сти, ут­вер­жда­ет, что для оди­на­ко­во рас­пре­де­лён­ных ве­ли­чин $X_1$, $X_2$, $...$ со сред­ним $a$ и дис­пер­си­ей $σ^2$ $$ρ(F_n,Φ)=\text{sup}_{-∞ < x < ∞}|F_n(x)-Φ(x)| \leqslant c\frac{β_3}{σ^3\sqrt{n}},$$где $β_3=\mathsf{E}|X_1-a|^3$, $c$ – по­сто­ян­ная, из­вест­но, что $c≈0,4$.

Изу­ча­ют­ся так­же асим­пто­ти­че­ские раз­ло­же­ния в Ц. п. т., в ко­то­рых к нор­маль­но­му за­ко­ну до­бав­ля­ют­ся сла­гае­мые, стре­мя­щие­ся к ну­лю при $n→∞$. Эти сла­гае­мые по­зво­ля­ют по­лу­чить бо­лее вы­со­кую точ­ность ап­прок­си­ма­ций для рас­пре­де­ле­ний сумм $X_1$+$...$+$X_n$ по срав­не­нию с точ­но­стью ап­прок­си­ма­ции в центр. пре­дель­ной тео­ре­ме.

Име­ют­ся мно­го­числ. обоб­ще­ния Ц. п. т. на сла­бо­за­ви­си­мые слу­чай­ные ве­ли­чи­ны, на слу­чай­ные ве­ли­чи­ны из мно­го­мер­ных и бес­ко­неч­но­мер­ных про­странств и на слу­чай­ные про­цес­сы.

Лит.: Иб­ра­ги­мов И. А., Лин­ник Ю. В. Не­за­ви­си­мые и ста­цио­нар­но свя­зан­ные ве­ли­чи­ны. М.,1965; Се­на­тов В. В. Цен­траль­ная пре­дель­ная тео­ре­ма: Точ­ность ап­прок­си­ма­ции и асим­пто­ти­че­ские раз­ло­же­ния. М., 2009; Гне­ден­ко Б. В. Курс тео­рии ве­ро­ят­но­стей. 11-е изд. М., 2010.

Вернуться к началу