ГРЕ́ЙНДЖЕР КЛАЙВ

ГРЕ́ЙНДЖЕР (Granger) Клайв (4.9.1934, Су­он­си, Уэльс –27.5.2009, Ла-Холья, штат Калифорния), англ. эко­но­мист. Учил­ся в Нот­тин­гем­ском ун-те, где в 1959 по­лу­чил док­тор­скую сте­пень по ста­ти­сти­ке. С 1974 проф. эко­но­ми­ки Ка­ли­фор­ний­ско­го ун-та в Сан-Дие­го (США). Чл. Эко­но­мет­рич. об-ва. В 1974 Г. совм. с П. Нью­бол­дом по­ка­зал, что ста­ти­стич. ме­то­ды, при­ме­няе­мые для ана­ли­за ста­цио­нар­ных ря­дов, мо­гут дать не­пра­виль­ные ре­зуль­та­ты при их при­ме­не­нии к ди­на­мич. ря­дам. Боль­шин­ст­во мак­ро­эко­но­мич. вре­мен­ных ря­дов яв­ля­ют­ся ди­на­ми­че­ски­ми и ха­рак­те­ри­зу­ют­ся тем, что со­сто­ят из трен­да (ба­зо­вой тен­ден­ции) и во­ла­тиль­но­сти (слу­чай­ных ко­ле­ба­ний во­круг трен­да). Они от­ли­ча­ют­ся от ста­цио­нар­ных ря­дов (ко­то­рые ис­сле­до­вал Р. Энгл) тем, что ко­леб­лют­ся не во­круг за­дан­ной ве­ли­чи­ны, а во­круг ве­ли­чи­ны, из­ме­няю­щей­ся во вре­ме­ни. Г. обос­но­вал, что оп­ре­де­лён­ные ком­би­на­ции ди­на­мич. вре­мен­ных ря­дов мо­гут быть не­из­мен­ны­ми во вре­ме­ни, что по­зво­ля­ет кор­рек­ти­ро­вать ста­ти­стич. вы­во­ды, ис­поль­зуя ме­то­ды, раз­ра­бо­тан­ные для ста­цио­нар­ных ря­дов. Г. на­звал это ко­ин­те­гра­ци­ей (cointegration). Его ме­тод при­ме­ня­ет­ся для сис­тем, в ко­то­рых крат­ко­сроч­ная ди­на­ми­ка от­ра­жа­ет зна­чит. слу­чай­ные дес­та­би­ли­зи­рую­щие фак­то­ры, а дол­го­сроч­ная ог­ра­ни­че­на эко­но­мич. рав­но­ве­си­ем, напр. для ана­ли­за взаи­мо­свя­зи ме­ж­ду кур­са­ми ва­лют и уров­нем цен. Но­бе­лев­ская пр. по эко­но­ми­ке (2003, совм. с Энг­лом) за «ана­лиз эко­но­ми­че­ских вре­мен­ных ря­дов ме­то­дом об­щих трен­дов (ко­ин­те­гра­ции)».